분류:주식 이론

1 변동성 지수[편집 | 원본 편집]

미국 VIX(Volatility Index)지수. 이외 많은 변동성 지수가 있다.

일반적으로 주가가 하락할 때 변동성이 커지는 경향이 있었다.(변동성이 줄어드는 때 뛰어드는 전략도 괜찮겠는걸...??)

1.1 idea[편집 | 원본 편집]

덩어리가 클 수록 변동의 정도는 크지 않다. 개별 주식보단 코스피의 변동성이 적고, 코스피보단 미국의 변동성이 적다.

2 주가의 확률이론적 접근[편집 | 원본 편집]

하루 단위의 수익률을 계산해보면 완전 랜덤인 듯 보이지만, log를 취해 변환해 살펴보면 정규분포와 비슷한 형태를 갖게 된다.(정규분포의 랜덤...??)

3 Idea[편집 | 원본 편집]

미국 지표와 삼성주가의 연관성은 굉장히 높았다. 작동하는 시간이 다르니.. 미장과의 연관성을 파악할 수 있다면 그를 따라 가는 것만으로도 수익을 노려봄직 하지 않을까? 일반적으로 seaborn 라이브러리를 사용하는 듯하다.